Российские банки останутся при своих рисках

Полноценное внедрение в России международных стандартов оценки достаточности капитала ("Базель-2"), первоначально намеченное на 2009 год, откладывается на неопределенный срок. Кризис выявил недостатки международной системы управления банковскими рисками, к тому же российский банковский сектор сейчас не готов к решению столь сложной задачи.

"Базель-2" (полное название документа "Международная конвергенция капитала и стандартов капитала: уточненные подходы") - это международные рекомендации по усовершенствованию оценки достаточности капитала. Документ разработан Базельским комитетом по банковскому надзору. "Базель-2" состоит из трех взаимосвязанных компонентов. Это "Минимальные требования к капиталу", позволяющие оценить его достаточность с учетом кредитного, рыночного и операционного рисков, "Осуществление надзорного процесса" и "Рыночная дисциплина", где регламентируется раскрытие банками информации о своих рисках. Разговоры о внедрении в России "Базеля-2" начались в 2004 году. Этот процесс предполагалось завершить в 2009 году.

"Характер задач, требующих решения, а также общее негативное влияние мирового финансового кризиса привели к уточнению временных горизонтов внедрения "Базеля-2" в России",- говорится в совместном пресс-релизе Банка России и представительства Европейской комиссии в России. Новые сроки директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Алексей Симановский вчера назвать затруднился. "2009 год был предполагаемым сроком, установленным еще в 2004 году,- пояснил он "Ъ".- Полноценное внедрение "Базеля-2" требует привлечения к этому процессу серьезного кадрового потенциала, который в кризис целесообразнее использовать для решения более насущных задач. А учитывая, что в результате кризиса сам "Базель-2" может подвергнуться существенной корректировке, масштабно внедрять в российскую практику логично было бы уже скорректированные стандарты".

По его словам, кризис не единственный фактор, способствовавший корректировке внедрения в России "Базеля-2". "Основа для внедрения продвинутых подходов оценки кредитных рисков, мотивированных внутренними рейтингами, присуждаемыми банками заемщикам,- это базы данных, позволяющие ретроспективно оценить их экономическое состояние. В их отсутствие говорить о скором внедрении первого и второго компонента "Базеля-2" не приходится",- добавляет господин Симановский. По его словам, оценить дополнительные трудности для внедрения "Базеля-2" в России ЦБ смог в рамках реализации с 1 апреля 2008 года совместной с Европейским центральным банком и представительством Еврокомиссии в России программы в области банковского надзора.

Впрочем, полностью отказываться от реализации в российской практике управления рисками принципов "Базеля-2" Банк России не намерен. Начатая работа по частичному внедрению в России упрощенного стандартизированного подхода к оценке кредитных рисков будет продолжена, заявил Алексей Симановский. Равно как и внедрение в российскую банковскую практику упрощенного подхода к учету операционных рисков (возникающих из-за неэффективности управления процессами, человеческого и технического факторов и т. п.). "В обозримой перспективе соответствующие поправки к инструкции "Об обязательных нормативах банков" увидят свет",- сообщил Алексей Симановский. Частично результаты этой работы уже стали публичными. О намерении ЦБ снизить коэффициент риска по ипотеке со 100% до 70% "Ъ" сообщал 1 июня. Впрочем, по словам экспертов, это мизер по сравнению с полномасштабным внедрением "Базеля-2".

В кризис спешить с внедрением "Базеля-2" не стоит, поддержали регулятора участники рынка. Помимо материальных затрат, которые в зависимости от масштаба бизнеса банка могут варьироваться от десятков до сотен миллионов долларов, они указывают на отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров по этому вопросу и на недостатки самого "Базеля-2". "Ходят разговоры, что подход к оценке рисков в рамках "Базеля-2" будет пересмотрен в части использования внутренних и особенно внешних рейтингов для оценки качества заемщиков, поскольку в кризис этот подход доказал свою несостоятельность,- говорит вице-президент Ситибанка Наталья Николаева.- Также говорят о возможном пересмотре подхода к оценке забалансовых активов банков, провоцировавших кредитные риски, но не учитывавшихся при определении достаточности капитала". Кроме того, по словам госпожи Николаевой, у большинства участников российского рынка просто в силу его молодости сейчас нет необходимых для внедрения "Базеля-2" проверенных временем статистических моделей оценки рисков, а у регулятора - возможностей оценки адекватности таких моделей.