ЦБ протестирует банки на готовность к кризису
Банк России обеспокоен тем, насколько серьезно банки подходят к оценке своих рисков. Для проверки качества риск-менеджмента регулятор потребовал представить внутренние методики контроля за устойчивостью банков в кризисных ситуациях. По результатам проверки ЦБ может сделать этот метод управления рисками обязательным. По мнению экспертов, эффективность стресс-тестирования не доказана, при его внедрении банки понесут расходы в миллионы долларов, зато однозначно выиграют производители программного обеспечения.
Вчера целый ряд банков получили от МГТУ ЦБ письмо с просьбой предоставить информацию о "внутренних документах, регламентирующих проведение формализованных процедур оценки потенциального воздействия на финансовое состояние банка ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям (стресс-тестирование)". При этом Банк России интересуют не только наличие и содержание банковских методик стресс-тестирования, но также даты их написания и название департамента, разработавшего документацию.
По определению Банка России, стресс-тестирование — один из аналитических инструментов, призванных обеспечить оценку потенциальных потерь кредитных организаций в случае возможных спадов в экономике. В рамках стресс-тестирования кредитная организация должна учитывать ряд факторов, которые могут вызвать экстраординарные убытки в портфеле активов либо предельно усложнить управление его рисками.
До сих пор Банк России не интересовался столь детально уровнем управления рисками в банках с помощью стресс-тестирования, ограничиваясь лишь анкетными опросами и не запрашивая сами банковские методики. На законодательном уровне необходимость стресс-тестирования четко не прописана. О целесообразности внедрения в банковскую практику управления рисками методов стресс-тестирования упоминалось в совместном заявлении правительства РФ и Банка России от 5 апреля 2005 года и стратегии развития банковского сектора до 2008 года.
На сайте Банка России также размещены "Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях (на основе обзора международной финансовой практики)". Однако специальных нормативных актов ЦБ, обязательных для исполнения банками, на эту тему не существует, и потому участники рынка считают стресс-тестирование делом добровольным.
И хотя официальные результаты анкетирования дают очень оптимистичную картину (78% опрошенных ЦБ банков проводят стресс-тестирование), на практике управление рисками в банках с помощью стресс-тестирования находится "на зачаточном уровне", единодушны опрошенные "Ъ" банкиры. "После микрокризиса 2004 года ряд банков задумались о повышении своей финансовой устойчивости такими методами, однако говорить о серьезном, системном использовании стресс-тестирования вряд ли можно",— рассуждает начальник департамента планирования и контроллинга Русского банка развития Владимир Синельщиков.
По мнению участников рынка, Банк России запросил документацию по стресс-тестированию, чтобы продекларировать повышенный интерес к теме и тем самым стимулировать банки на более активное использование передовых методов управления рисками. "Поводом для этого, скорее всего, стали заявления банков, в том числе крупнейших, о серьезных убытках по ценным бумагам по результатам первого квартала,— предполагает вице-президент Московского банка реконструкции и развития Виктор Шпрингель.— А поскольку Банк России достаточно большая государственная структура, реакция последовала только сейчас".
Член правления банка "Возрождение" Андрей Шалимов считает, что рост интереса регулятора к теме стресс-тестирования вызван также плановым переходом российской банковской системы на международные стандарты оценки достаточности капитала банков ("Базель II"), предусматривающие активное использование стресс-тестирования для управления рисками. Этот процесс Банк России официально начал с 1 апреля, подписав соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом в области банковского надзора и внутреннего аудита. "Скорее всего, ЦБ хочет изучить опыт коммерческих банков и, используя лучшие практики, вывести единую методику тестирования",— добавляет директор финансового департамента Московского кредитного банка Владимир Чубарь.
Участники рынка надеются, что санкций за отсутствие методик стресс-тестирования ЦБ к банкам применять не будет. "Иначе пострадают слишком многие банки",— пояснил господин Шпрингель. Однако прогнозируют, что в результате ЦБ сделает стресс-тестирование обязательным методом управления рисками, а это чревато серьезными финансовыми затратами. По словам старшего вице-президента компании "Диасофт" Александра Генциса, специализированных программных комплексов по управлению рисками с учетом положения "Базеля II" российские разработчики не предлагают, "западные же разработки могут стоить и $10 млн".
При этом эффективность таких программ не доказана. Это подтверждается огромными убытками, которые западные банки понесли в результате мирового финансового кризиса, хотя активно использовали методы стресс-тестирования в своей деятельности. Например, UBS декларирует в отчетности "ежеквартальное предоставление результатов стресс-тестов" швейцарской федеральной комиссии по банкам. Citi также рапортует о "регулярном проведении стресс-тестирования". JP Morgan пишет, что ежемесячно проводит стресс-тестирование кредитного портфеля, на корпоративном уровне, а также экономической ценности банка и уязвимости доходов. "Теоретически стресс-тестирование должно повышать устойчивость банков, однако на практике к этой процедуре зачастую подходят формально,— говорит представитель одного из банков.— В итоге принудительное внедрение стресс-тестирования становится выгодным только для производителей специального программного обеспечения".
