Как ошибаются банки
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" провело исследование, посвященное финансовым рискам в российских банках. Согласно данным исследования, пока самым актуальным остается кредитный риск, на долю которого приходится наибольшая часть потерь в банках. Однако, считают аналитики, уже сейчас в банках растут потери от операционных рисков, а в перспективе именно они выйдут на первое место.
По оценке "Эксперт РА", в России около 80% финансовых потерь банков приходится на кредитный риск, 15% - на рыночный и лишь 5% - на операционный. По данным ЦБ, только за семь месяцев этого года банки "потеряли" из-за невозврата кредитов 34 млрд руб. Тогда, если принимать выводы агентства, потери кредитных организаций из-за колебаний на фондовом рынке составили 6,4 млрд руб., а из-за операционных рисков - 2,1 млрд руб. В исследовании отмечается, что кредитные риски остаются наиболее актуальными, однако качественные характеристики совокупного кредитного портфеля по-прежнему свидетельствуют о низком уровне кредитных рисков. Это позволяет авторам исследования утверждать, что вероятность наступления кризиса "плохих долгов" в ближайшее время довольно низка.
Эксперт отдела банковских рейтингов "Эксперт РА" Ирина Велиева считает, что в среднесрочной перспективе доля рыночных рисков будет и вовсе снижаться, а доля операционных- расти. Для сравнения, говорит она, на Западе убытки по операционным рискам составляют 60-70% всех потерь.
Согласно прогнозу, сделанному агентством на долгосрочный период, операционные риски российских банков будут стремиться к этому же уровню. По мнению гендиректора "Интерфакс-ЦЭА" Михаила Матовникова, их рост обусловлен возникновением массовых банковских операций. По его оценке, операционные риски становятся существенным фактором финансовых потерь, когда в банке начинают кредитовать по 100-200 клиентов в день.
Евгений Тарзиманов, аналитик рейтингового агентства Standard & Poor's Moscow уточняет: в состав операционного риска входят не только технические ошибки при оформлении банковских операций. К операционному риску относятся также возможность судебного преследования и компенсационных выплат, потерьизза сбоев в работе ИТ-систем, ущерб от нечистоплотных действий сотрудников и риск того, что команду менеджеров и специалистов банка переманят конкуренты.
Тем не менее основные финансовые потери западных банков связаны с выплатами компенсаций по судебным решениям, говорит Велиева, и именно этот фактор способен привести к наиболее значительным убыткам. В западных банках, добавляет Тарзиманов, существует отдельный резервный фонд для возмещения потерь по операционным рискам, который, например, в JP Morgan составляет около $1 млрд. В России пока ни один банк подобного резервного фонда не имеет.
Между тем счет потерь по операционным рискам идет уже на миллионы долларов. Месяц назад трейдер "Тройки Диалог" по ошибке продал опционы на индекс РТС за $144 250, хотя их рыночная стоимость составляла $3,9 млн. Аннулировать сделку не удалось, однако часть средств "Тройке Диалог" удалось вернуть непосредственно от контрагентов.
Самые большие издержки из-за операционного риска в банковском секторе участники рынка связывают с расторжением банком "Русский стандарт" соглашения о продаже 50% акций банку BNP Paribas в 2004 году. "Русский стандарт" чудом избежал судебного преследования и был вынужден заключить мировое соглашение с BNP Paribas. Об этом соглашении известно только то, что по его условиям российский банк не сможет продавать свои акции в течение определенного времени.
Размер убытков, которые западные банки несут из-за операционных рисков, соответствует состоянию стабильности системы и рыночных процентов, отмечает руководитель службы внутреннего контроля Юниаструм банка Юрий Голаев. С развитием банковской системы, говорит он, и у нас потери банков будут смещаться в сторону операционных рисков, как более консервативных.
Но есть еще одна причина, которая выводит операционные риски на главный план.
По мнению Ирины Велиевой, операционный риск становится особенно актуальным из-за роста юридических рисков и взысканий со стороны ЦБ и претензий, связанных с отмыванием денег. C ней соглашается и предправления Мосстройэкономбанка Алексей Гуськов. По его словам, операционные риски становятся доминирующими уже сейчасиз-за возросшего внимания ЦБ к банкам, проводящим сомнительные операции.
