Российские банки выдержали стресс-тесты
Ведущие российские банки способны выдержать рост просроченной задолженности, который прогнозируется до конца этого года. К такому выводу пришли эксперты Московской финансово-промышленной академии (МФПА), проводившие стресс-тесты 100 крупнейших банков России.
Расчеты Центра экономических исследований МФПА проводились по аналогии с недавними оценками 19 американских банков, сделанными Федеральной резервной системой США.
В России эксперты оценивали, просрочку какого процента от общего портфеля своих кредитов банки в состоянии выдержать за счет текущих средств и при расходовании капитала до минимума, установленного ЦБ. При этом рассматривались более-менее оптимистичные сценарии роста просрочки в экономике.
Министр финансов Алексей Кудрин в конце марта прогнозировал "вторую волну проблем" в банковском секторе во втором полугодии. "Первую волну" банковский сектор ощутил осенью 2008 года.
Замаскированные убытки
По словам Кудрина, с углублением рецессии все больше заемщиков станут задерживать выплаты по кредитам.
При этом многие банки маскируют реальный объем просрочки в своей отчетности, отметил Кудрин. По его мнению, в конце марта до 10% от общего кредитного портфеля российских банков было просрочено, хотя по данным ЦБ, основанным на официальной отчетности банков, этот показатель составил 3,1%.
Госбанки все последние годы демонстрируют хронический дефицит капитала. Они все время находятся на грани норматива достаточности, который требует центральный банк
Сергей Моисеев,
руководитель Центра экономических исследований МФПА
Центр экономических исследований МФПА распространил список 20 крупнейших российских банков с экспертной оценкой их уровня просроченной задолженности, максимального уровня просрочки, который банки могут выдержать за счет текущих средств и при сокращении капитала в пределах нормативов ЦБ.
Оптимистичным сценарием эксперты считают рост просроченной задолженности до 10% - это официальный прогноз российских властей.
Пессимистичный сценарий - 20% - это средний уровень просрочки в кризис за последние 20 лет, по данным МВФ.
Крупнейший российский банк - "Сбербанк" - по оценкам экспертов, имеет просрочку на уровне 2,37%, а за счет текущих средств может выдержать ее рост до 8%. Уменьшая капитал, "Сбербанк" сможет выдержать просрочку 21% своего кредитного портфеля, считают аналитики МФПА.
Большинство ведущих российских банков в состоянии пережить просрочку до 15% своих кредитов, но если будет просрочено больше, их будущее окажется под угрозой, отмечает газета "Коммерсант".
Руководитель Центра экономических исследований МФПА Сергей Моисеев обратил внимание, что запас капитал низок у многих государственных банков.
"Госбанки на протяжении всего периода, что мы наблюдаем, все последние годы, демонстрируют хронический дефицит капитала. Они все время находятся на грани норматива достаточности, который требует центральный банк", - сказал он в интервью Русской службе Би-би-си.
Моисеев особо выделил "Газпромбанк".
"Этот банк ориентирован на газовую промышленность, и здесь соотношение выданных кредитов к капиталу банка не очень в его пользу. [...] Поэтому этот банк, по нашей оценке, в абсолютных единицах требует наибольшей поддержки властей, но я думаю, что эта поддержка будет ему предоставлена либо со стороны структур "Газпрома", либо со стороны федерального бюджета, либо со стороны Внешэкономбанка, что вполне реально", - сказал эксперт.
Метод стресс-тестов
Метод стресс-тестов получил известность этой весной с подачи Федеральной резервной системы США - аналога центрального банка. ФРС оценила 19 крупнейших банков США, имевших активы более 100 млрд. долларов.
В общей сложности на эти банки приходилось две трети всех активов банковской системы США.
Суть теста заключалась в проверке того, выдержат ли банки изменение экономической конъюнктуры как при текущем прогнозе ФРС (падение ВВП на 2% в этом году и рост в 2,1% в следующем), так и при неблагоприятном сценарии (в качестве такового принималось падение ВВП на 3,1% в этом году и рост в 0,5% в следующем).
ФРС заявила, что не допустит краха ни одного из этих банков, но те 10 банков, которые не прошли тест, получили предписание увеличить капитал и уже объявили о допэмиссии акций.
Сравнивая эту методику со своей, эксперты МФПА отмечают, что на проанализированные ими 100 российских банков приходится 91% активов российского банковского сектора, 92% корпоративных кредитов и 90% кредитов населению.
