Российские банкиры предлагают вскрыть «плохие» активы
Ассоциация российских банков (АРБ) предупреждает о том, что проблема «плохих» долгов может дестабилизировать банковскую систему. Поэтому, считают в АРБ, ее необходимо докапитализировать более чем в два раза, до 3 трлн руб.
АРБ вчера представила для обсуждения доклад «Модернизация банковской системы России в посткризисный период: банкизация как необходимое условие», в котором говорится, что уже в первом полугодии проблема «плохих» активов может стать существенным дестабилизирующим фактором банковской системы и экономики России. «Мы полагаем, что «болезнь» загнана вглубь. Происходит перемещение проблемной задолженности на внебалансовые счета или ее продажа», — считают в АРБ. А на успех реструктуризации задолженности можно рассчитывать только в случае отсутствия повторных дефолтов.
Директор центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии Сергей Моисеев отмечает, что предварительные результаты стресс-тестирования крупнейших кредитных организаций на начало года говорят о том, что банковский кризис уже прошел. По его оценкам, критический порог просроченной задолженности равен 20% от портфеля. «На конец года этот показатель составлял порядка 7%. Абсолютно уверен, что драматической ситуации не произойдет и уровень просрочки по итогам года не выйдет за 15%», — говорит г-н Моисеев.
В АРБ считают, что ситуация с «плохими» активами, жесткие требования по резервированию и низкий уровень капитализации банковской системы в краткосрочной перспективе вызовут необходимость дополнительных вливаний в капитал банков. Исследования показывают, что капитал банковской системы при различных сценариях развития ситуации с «плохими» активами должен быть увеличен с 1,25 трлн до 3 трлн руб. При этом в настоящее время Банк развития приостановил процедуру приема заявок на предоставление субординированных кредитов. Принятая же Минфином России схема резко ограничивает возможности использования государственных ценных бумаг, поскольку к этому инструменту допускается только 80—85 банков.
Ограниченный доступ банков к схеме Минфина усугубляется и решениями территориальных учреждений ЦБ, которые проводят массовую реклассификацию большей части кредитного портфеля банка из первой и второй групп в третью группу (сомнительные кредиты). Таким образом, говорится в докладе АРБ, банк из благополучного превращается в «сомнительный» с отстранением его от всех видов поддержки со стороны государства.
Комиссия АРБ по проблемным активам банков выработала предложения по созданию системы страхования банковских активов при Агентстве по страхованию вкладов. Страховым случаем будет снижение ВВП в течение двух кварталов подряд, после чего кредиты, вышедшие на просрочку свыше 90 дней, могут быть переданы банком в SPV (специально созданную АСВ) по цене 90% от номинала передаваемого портфеля.
Заместитель начальника ИК UniCredit Securities Рустам Боташев отмечает, что резервы банков уже являются страховкой: «Если банк неправильно их сформировал, то это его проблема». Сергей Моисеев также не поддерживает идею создания системы страхования банковских активов, но при этом отмечает, что докапитализация банков действительно желательна: после окончания кризиса из-за потерь и создания резервов банкам может не хватить капитала для восстановления кредитования.
В АРБ также предлагают для облегчения взыскания задолженностей создать Агентство по реструктуризации промышленных предприятий, которое действовало бы в отношении крупных проблемных компаний аналогично тому, как действует в отношении проблемных банков Агентство по страхованию вкладов.
