Лучше меньше, но больше

На выходе из кризиса банки не только не снижают концентрацию кредитных рисков, а увеличивают ее. Стремление кредитовать немногочисленных крупных заемщиков привело к тому, что у банков топ-100 доля 20 крупнейших кредитов составляет 48% от совокупного кредитного портфеля, при том что агентство Moody’s считает предельно допустимой 25%.

Концентрация крупных кредитов в портфелях банков, увеличившаяся в кризис, продолжает расти, следует из ежегодного исследования Moody’s. За первое полугодие доля 20 крупных кредитов в портфеле первой сотни банков увеличилась с 43 до 48%. Критичным Moody’s считает долю выше 25%. Концентрация крупных кредитов в банковских портфелях достигла максимума с 2007 года (42%), отмечает Moody’s. Беспокоит экспертов и рост объема 20 крупных ссуд по отношению к капиталу банков. Moody’s считает критичным уровень выше 140%, у банков топ-100 за первое полугодие это соотношение увеличилось с 211 до 227%. Это тоже максимум с 2007 года, отмечает Moody’s.

ЦБ регулирует концентрацию крупных кредитных рисков с помощью собственного норматива, до критического значения которого российским банкам далеко (см. справку). Однако рост концентрации рисков делает банки более уязвимыми — именно этот фактор стал причиной ряда дефолтов российских игроков в 2008 году, напоминает вице-президент Moody’s Евгений Тарзиманов. Среди банков, рейтингуемых Moody’s, наиболее высокие показатели по концентрации среди крупных игроков имеют Росбанк, «АК Барс», Бинбанк, банк «Траст», МБРР и Абсолют-банк. Самый высокий коэффициент отношения топ-20 ссуд к капиталу имеет один из банков в топ-50 по размеру активов — 560%, сообщили в Moody’s, не назвав банк.

В настоящее время концентрация на топ-20 заемщиков у Бинбанка относительно высока, подтвердили в банке. «Это связано со стремлением в посткризисный период работать с проверенными клиентами, генерирующими минимальный риск,— отмечает старший вице-президент Бинбанка Ирина Комарова.— Мы диверсифицируем кредитный портфель, в том числе посредством расширения клиентской базы». В банке «Траст» сообщили, что отношение 20 крупных кредитов к капиталу с начала кризиса снизилось и сейчас составляет 147%, но не смогли уточнить, сколько этот коэффициент составлял до кризиса. В остальных банках, отмеченных Moody’s, не смогли предоставить данные. В Абсолют-банке заявили лишь, что планируют в течение двух лет снизить концентрацию в 1,5 раза. «До кризиса многие банки активно работали с крупными компаниями, потому что доходность таких сделок была выше,— говорит предправления Абсолют-банка Николай Сидоров.— Но кризис показал, что риски в этом случае также возрастают, поэтому мы изменили стратегию развития корпоративного блока».

Данные по концентрации кредитного риска неохотно предоставляют и многие банки из топ-30, Moody’s не упомянутые. В Промсвязьбанке сообщили, что с начала кризиса отношение 20 крупных кредитов к размеру капитала снизилось с 184 до 145% в этом году. Сократил этот показатель и банк «Петрокоммерц» — с 170 до 146%. У банка «Санкт-Петербург» этот показатель практически не изменился — до кризиса он составлял 190%, сейчас — 188%. «Установленный на конец 2006 года совокупный лимит на 20 заемщиков банка составлял 350% капитала, на конец 2009 года он был снижен до 185% капитала»,— добавили в пресс-службе банка «Санкт-Петербург». В ухудшении результатов признался только Юникредит-банк, сообщив об увеличении этого соотношения с 60 до 100%, однако у него этот показатель все равно наименьший среди тех банков, которые его раскрыли.

Впрочем, высокая доля крупных ссуд сегодня не так страшна для банковского сектора, так как риски дефолтов крупных заемщиков значительно ниже, чем в разгар финансового кризиса. К тому же эксперты полагают, что пик роста концентрации уже пройден. «Я думаю, что этот тренд уже меняется,— говорит глава ЦЭА МФПА Сергей Моисеев.— В кризис этот тренд был спровоцирован тем, что даже крупные компании не могли занимать за рубежом и обратились к внутренним займам, банки, в свою очередь, интересовались крупными заемщиками, снижая свои риски, кроме того, концентрация увеличилась на фоне сокращения капитала и активов по системе». Но та доходность на уровне 8—10%, которую сейчас дают крупные заемщики, не устраивает собственников банков, и уже с лета идет активный рост кредитного портфеля, в том числе и за счет средних и малых компаний, заключает эксперт.

В Moody’s не разделяют этих ожиданий: по прогнозам агентства, в следующем году доля крупных ссуд в совокупном кредитном портфеле банков топ-100 продолжит расти и может достичь 55—60%.

Крупные риски ЦБ

Банк России регулирует концентрацию крупных кредитных рисков с помощью норматива Н7. Он представляет собой отношение совокупной величины крупных кредитных рисков к капиталу банка. Максимально допустимое числовое значение Н7—800%. Определение крупного кредитного риска дано в законе «О Центральном банке». В соответствии со статьей 65 закона, крупным кредитным риском является сумма кредитов, гарантий и поручительств в пользу одного клиента, превышающая 5% собственных средств (капитала) банка.

Юлия ЛОКШИНА